Код: 318499

Назва:

Стохастична оптимізація

Анотація: Навчальний курс "Стохастична оптимізація" є вибірковим (належить до циклу професійної та практичної підготовки для магістрів ОНП "Системний аналіз"). У курсі вивчаються такі питання: постановка задачі стохастичного програмування; стохастична транспортна задача, задача фільтрації та прогнозу, стохастичне керування, ідентифікація, перспективне планування; задачі з імовірнісними обмеженнями, умови опуклості детермінованого еквівалента; одноетапні стохастичні задачі з лінійними вирішувальними правилами; стохастичні аналоги задач лінійного програмування з двосторонніми обмеженнями, квадратичного програмування, ітеративні методи їх розв'язання; ігрова постановка задач стохастичного програмування; вирішувальні розподіли і правила; стохастичне цілочислове програмування. Двоетапна задача стохастичного програмування: метод узагальнених стохастичних градієнтів, метод Келлі, наближені методи; багатоетапні задачі стохастичного програмування. Лексикографічна оптимізація.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 4 (весняний)

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: залік

Викладач(і): доц., к.ф-м.н. Чорней Р.К.

Спосіб навчання: дистанційний (аудиторний)

Зміст дисципліни: Постановка задачі стохастичного програмування. Стохастична транспортна задача, задача фільтрації та прогнозу, стохастичне керування, ідентифікація, перспективне планування. Задачі з імовірнісними обмеженнями, умови опуклості детермінованого еквівалента. Одноетапні стохастичні задачі з лінійними вирішувальними правилами. Стохастичні аналоги задач лінійного програмування з двосторонніми обмеженнями, квадратичного програмування, ітеративні методи їх розв'язання. Ігрова постановка задач стохастичного програмування. Вирішувальні розподіли і правила. Стохастичне цілочислове програмування. Двоетапна задача стохастичного програмування: метод узагальнених стохастичних градієнтів, метод Келлі, наближені методи. Багатоетапні задачі стохастичного програмування. Лексикографічна оптимізація.

Форми та методи навчання: лекції, парктичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингова система оцінювання за 100-бальною шкалою: - робота в семестрі - 70%; - залік - 30%.

Мова навчання: українська