Код: 318822Назва:
Фінансовий ризик мененджмент
Анотація: Курс "Фінансовий ризик менеджмент" присвячений систематичному викладенню основ, концепцій сучасного ризик менеджменту та підходам його застосування у фінансовій діяльності. Структура курсу великою мірою відбиває поєднання класичних теоретико-методологічних положень та прикладних аспектів. Теоретико-методологічна складова курсу певною мірою узгоджена з ISO 31000 та концептуальними регулятивними положеннями BASEL III. Прикладні аспекти сфокусовані на розгляді сучасних трендів у фінансах, які мають стрімкий розвиток та включають, окрім іншого, застосування Data Mining, аналіз ризику альтернативних активів, ризик-менеджмент ESG. Основними формами роботи із студентами виступають лекції, семінари, та самостійна робота, яка, у тому числі, включаючи виконання розрахункових робіт. Протягом викладання курсу передбачена низка спеціальним чином розроблених кейсів, аналіз яких носить дискусійний характер, що сприяє розвитку критичного осмислення та пошуку ефективних, часто нестандартних, рішень в ситуаціях з фінансовим ризиком. Тип дисципліни: нормативнаРік навчання: IСеместр: 2,2д весняний, літнійКількість кредитів: 3,5 (загальна кількість годин - 105 год.; аудиторні години - 34 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 18 год.; самостійна робота - 71 год.)Форма контролю: екзаменВикладач(і): Камінський А.Б., проф., д.е.н.Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен оволодіти: - концептуальними підходами вимірювання фінансових ризиків; - інструментарієм аналізу, методами кількісної оцінки та моделювання ринкових фінансових ризиків; - інструментарієм аналізу, методами кількісної оцінки та моделювання кредитних ризиків; - методами оцінювання та моделювання інтегрального ризику фінансових інститутів та визначення "економічного капіталу" фінансових інститутів. - концептуальними підходами до управління фінансовими ризиками та їх мінімізації - диверсифікація, страхування, хеджування, здобуття додаткової інформації тощо. Спосіб навчання: аудиторний, дистанційнийНеобхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Фінанси підприємств", "Фінансовий ринок", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Теорія ймовірностей та математична статистика", "Дослідження операцій в економіці".Зміст дисципліни: Курс спрямований на формування у студентів знань щодо теоретико-методологічних та практичних навичок здійснення ідентифікації, аналізу, вимірювання, моделювання та управління фінансовими ризиками.Рекомендована література: Основна1. Камінський А.Б. Моделювання фінансових ризиків. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006. - 304 с.2. Kaminsky. A. Portfolio Management. Навчальний посібник. - К. : Знання, 2015. - 214 с.3. Цінні папери: під-к/За ред.В.Д.Базилевича. - К.: Знання, 2011. - 1094 с.4. Цінні папери: пр-ум /За ред.В.Д.Базилевича. - К.: Знання, 2013. - 791 с.5. Фондовий ринок: підручник у 2 кн. - Кн.1 /За ред.В.Д.Базилевича. - К.:Знання, 2015. - 621 с.6. Фондовий ринок: підручник у 2 кн. - Кн.2 /За ред.В.Д.Базилевича. - К.:Знання, 2016. - 686 с.7. John C. Hull Risk Management and Financial Institutions, 6th Edition. John Wiley & Sons, Inc., 2023. - 832 p.8. J. Li, X. Zhu, C.-F. Lee, D.Wu, J.Feng, Y.Shi. On the aggregation of credit, market and operational risks // Rev Quant Finan Acc (2015) 44:161-1899. G.Schroeck. Risk Management and Value Creation in Financial Institutions.- Wiley, 2002. - 332 p.10. Skoglund J., Chen W. Financial Risk Management: Applications in Market, Credit, Asset and Liability Management and Firmwide Risk. - Wiley, 2015. - 576 p.11. C. Shmatov, C. Castelli. Quantitative Methods for ESG Finance12. 2021 FRM Part 1 Financial Risk Manager (CORE books Complete set) Paperback - 1 Додаткова13. Балджи М.Д. Економічний ризик та методи його вимірювання. Навчальний посібник. - Харків: Промарт, 2015. - 300 с.14. Верченко П.І., Великоіваненко Г.І., Демчик Н.В., Компаніченко О.С., Шатарська І.Ф. Ризикологія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2006. - 175 с.15. Kaminskyi, A. Investment risk management specifics in ESG investing: CEE stock markets examining. In: Scientific Papers NaUKMA. Economics Vol. 7 No. 1 (2022).16. Kaminskyi, A., Nehrey M., Rizun, N. (2020). The impact of COVID-induced shock on the risk-return correspondence of agricultural ETFs. CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2713, 204-218. (Scopus). Available at: http://ceur-ws.org/Vol-2713/paper17.pdf17. Kaminskyi, A., Nehrey, M., & Zomchak, L. (2021). Machine learning methods application for consumer banking. In SHS Web of Conferences (Vol. 107, p. 12001). EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/shsconf/20211071200118. Kaminskyi, A., Nehrey, M. Investment Risk Measurement for Agricultural ETF. In Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). Atlantis Press. Advances in Economics, Business and Management Research, 2019, volume 95, pp.325-32919. Markowitz H. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New Haven. CT: Yale University Press.20. Zopounidis C., Galariotis E. (2015). Quantitative Financial Risk Management: Theory and Practice. John Wiley & Sons.21. R. Apostolik, C. Donohue, Foundations of Financial Risk: An Overview of Financial Risk and Risk-based Financial Regulation. Wiley Finance, 2015.22. Portfolio Management in Practice, Volume 2: Asset Allocation (2020). CFA Institute, 640 p.23. Portfolio Management in Practice, Volume 3: Equity Portfolio Management Workbook. (2020). CFA Institute, 128 p.Internet-resources 1. https://www.investing.com/2. https://www.investopedia.com/3. https://www.policyuncertainty.com/4. https://bank.gov.ua/en/markets5. https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html6. https://www.knightfintech.com/knowledge-center/7. https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/8. https://etfdb.com/9. https://www.spglobal.com/10. Risk management case examples / Режим доступу: https://erm.ncsu.edu/library/categories/category/risk-management-case-examples11. Guidance to ERM / Режим доступу: https://www.coso.org/Pages/erm.aspxФорми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (виконання лабораторних завдань, розрахункових робіт)
підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).Мова навчання: українська
