Код: 364837

Назва:

Фінансова економетрика

Анотація: Даний курс є вступним курсом до застосування найбільш поширених сучасних економетричних методів в фінансових прикладних дослідженнях, а саме, інтегрованих методів авторегресії та ковзного середнього (ARIMA); авторегресійних моделей з наявністю гетерокседастичності (ARCH, GARCH); асиметричних авторегресійних моделей (TGARCH); векторних авторегресійних моделей (VAR) та векторних авторегресійних моделей з механізмом корегування помилки (моделей корегування помилки) (VЕСМ/ECM).

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: I

Семестр: 1,осінній

Кількість кредитів: 5 кредитів ЄКТС (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 50 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 22 год.; самостійна робота - 100 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Насаченко М.Ю., доцент, к.е.н

Результати навчання: Вивчення кусу "Фінансова економетрика" дає можливість студентам набути навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних фінансових рішень на основі застосування економіко-математичних методів та моделей; застосування сучасного економетричного інструментарію для розробки короткострокових та середньострокових прогнозів основних фінансових показників; кількісної оцінки швидкості реакції фінансово-економічних систем на шоки в економіці; виявлення ефективних інструментів регулювання наслідків грошово-кредитної та фіскальної політики з метою стимулювання економічного зростання на різних рівнях ієрархії.
Забезпечує досягнення таких програмних результатів навчання ПР01, ПР03, ПР04, ПР06, ПР10, ПР14, ПР15, ПР16, ПР17, ПР18, ПР19, ПР21, ПР22, ПР24.

Спосіб навчання: аудиторний, дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: " Вища математика", "Економетрика", "Економіко-математичне моделювання"

Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання студентам знань щодо найбільш поширених сучасних економетричних методів в фінансових прикладних дослідженнях, а саме: інтегрованих методів авторегресії та ковзного середнього (ARIMA); векторних авторегресійних моделей (VAR), моделей корегування помилки (ЕСМ) та авторегресійних моделей з наявністю гетерокседастичності (ARCH,GARCH).


Рекомендована література: Основна:
1. Лук'яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи в фінансах. Вид-во "Літера", 2002. - 347 с. (базовий підручник)
http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9101
2. Лук'яненко І.Г., Жук В.М. Аналіз часових рядів. Частина 1: Побудова ARIMA, ARCH / GARCH моделей, використовуючи пакет E.Views 6.0. Практичний посібник для роботи в комп'ютерному класі. K .: НaУKMA: АгроМедіаГруп, 2013. - 187 с.
http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9085
3. Лук'яненко І.Г., Жук В.М. Аналіз часових рядів. Частина друга: Побудова VAR і VECM моделей з використанням пакету E.Views 6.0. Практичний посібник для роботи в комп'ютерному класі Практичний посібник для роботи в комп'ютерному класі. К.:НаУКМА; АграрМедіаГруп, 2013. - 176 с. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9086
4. Нamilton James D. Time Series Analysis. - Prinston University Press, Prinston, New Jersey, 1994. - 798 р. http://ondobook.com/dl/time-series-analysis-pdf-by-james-douglas-hamilton-ebook.pdf (базовий підручник)
5. Greene W.H. Econometric Analysis. -* 4rh edition. - Prentice Hall.2000. - 1004 p.
6. Tsay Ruey S. Analysis of Financial Time Series. 3rd Edition. - A JOHN WILEY amp SONS INC PUBLICATION. - 2010. - 712 р.

Додаткова:
1. Лук'яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика. Підручник. Київ, "Знання". - 1998. - 493 c. http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/9083
2. Сharemza W.W.. Deadman D.F. New Direction in Econometric Practice.- Edward Eglar. Cheltenham,UK. - 1997. - 360 р. www.e-elgar.com/shop/new-directions-in-econometric-practice-second
3. Frances, Philip Hans Time Series Models for Business and Economic Forecasting. Cambridge University Press. - 1999. - 280 p.
4. Gujarati, Damodar N. Basic Econometrics. * 3rd edition * McGraw-Hill, 1995. * 838p.
5. Verbeek M. A guide to Modern Econometrics.- John Wiley& Sons LTD, 2000. - 385 p
8. D.N.Delong, C.Dave. Structural Macroeconometrics. - 2rh edition. - Prinston University Press, Prinston, and

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування на семінарах, міні-творчі роботи, квізи), підсумковий контроль - 40 балів (іспит).

Мова навчання: українська