Код: 316842

Назва:

Основи управління інвестиційним портфелем

Анотація: Дисципліна є вступною до широкої сфери знань про управління інвестиціями. Для її опанування студенти входять у роль інвестиційного менеджера, якому впродовж курсу необхідно розробити адекватну інвестиційну політику для клієнта-інвестора з довгостроковими фінансовими цілями та обмеженнями. Тому вся дисципліна сформульована в логіці процесу, максимально наближеного до реального. Будучи дисципліною вільного вибору, вона НЕ вимагає попередніх спеціальних знань у слухачів. Специфічний для економічних наук математичний та категорійний апарат подаються узагальнено, концептуально, з акцентом на інтерпретацію вхідних даних та отримуваних результатів. Для студентів факультету економічних наук цей курс є можливістю консолідувати знання, набуті в інших дисциплінах, закріпити їх в практичній площині та відкрити для себе нові, дотичні напрямки академічного та бізнесового інтересу. Для студентів інших факультетів ця дисципліна є змогою отримати процесне розуміння інвестиційного планування, загальної проблематики та логіки конструювання інвестиційного портфелю, а також деяких аспектів ризик-менеджменту.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: 6, весняний

Кількість кредитів: 3 ( загальна кількість годин - 90; аудиторні - 30 год, лекційні - 16 год, практичні - 14 год, сам. робота 60 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): к.е.н. Якуненко К.В.

Результати навчання: - вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності;
- демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань;
- проводити дослідження на рівні бакалавра, здійснювати пошук, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел;
- вміти пояснювати інформацію, ідеї, роблеми, рішення фахівцям і нефахівцям у фінансовій галузі.

Спосіб навчання: аудиторний, дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Інвестування", "Фінанси"

Зміст дисципліни: Поняття інвестиційної політики, яка регламентує управління інвестиційним портфелем; Види дохідності й ануїтету в контексті аналізу і планування інвестиційного портфелю; Концепції портфельного ризику; Вступ до формування портфеля облігацій; Традиційні й альтернативні класи активів і їх типові ролі в портфелі; Особливості управління портфелями інституційних і приватних інвесторів; Стратегічна алокація активів (SAA); Імплементація SAA й аналіз роботи портфеля .


Рекомендована література: [1] R. M. Conroy and A. Byrne, "Portfolio Management: An Overview," in
Investments: Principles of Portfolio and Equity Analysis, M. G. McMillan, J. E. Pinto, W. L. Pirie, G. V. de Venter, and L. E. Kochard, Eds. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2011, pp. 139-174.
[2] A. Byrne and F. E. Smudde, "Basics of Portfolio Planning and
Construction," in Investments: Principles of Portfolio and Equity Analysis, M. G. McMillan, J. E. Pinto, W. L. Pirie, G. V. de Venter, and L. E. Kochard, Eds. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2011, pp. 295- 330.
[3] A. Bai-Marrow and S. Radia, "Benchmarks and Indices," CFA Society UK,
London, 2016. [Online]. Available: https://www.cfauk.org//media/files/pdf/pdf/5-professionalism/3-research-and-positionpapers/benchmarks-and-indices.pdf
[4] K. N. Schacht, J. C. Allen, and R. W. Dannhauser, Elements of an Investment
Policy Statement for an Individual Investor. Charlottesville, VA: CFA
Institute, 2010. [Online]. Available: https://www.cfainstitute.org//media/documents/article/position-paper/investment-policy-statementindividual-investors.pdf
[5] J. W. Bronson, M. H. Scanlan, and J. R. Squires, "Managing Individual Investor Portfolios," in Managing Investment Portfolios: A Dynamic
Process, 3rd ed., J. L. Maginn, D. L. Tuttle, D. W. McLeavey, and J. E.
Pinto, Eds. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2007, pp. 20-62.
[6] L. Harris, "Market Organization and Structure," in Investments: Principles of Portfolio and Equity Analysis, M. G. McMillan, J. E. Pinto, W. L. Pirie, G. V. de Venter, and L. E. Kochard, Eds. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2011, pp. 1-72.
[7] R. A. DeFusco, D. E. Runkle, D. W. McLeavey, J. E. Pinto, and M. J. P. Anson, "The Time Value of Money," in Quantitative Investment Analysis, 3rd ed., Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2015, pp. 1-61.
[8] V. Singal, "Portfolo Risk and Return: Part I," in Investments: Principles of Portfolio and Equity Analysis, M. G. McMillan, J. E. Pinto, W

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (виступи на семінарах, творче завдання, проміжний тест); підсумковий контроль - 30 балів (залік)

Мова навчання: українська